各位交易员,早上好:
这是美东时间上午7:15的市场快照:
- 美元:9月’23货币期货合约下跌,报104.910。
- 能源:10月’23原油期货价格上涨,报90.64。
- 金融:12月’23 30年期国债期货下跌9点,当前报118.10。
- 指数:9月’23标普500指数E小型期货合约上涨20点,报4503.00。
- 黄金:12月’23黄金期货合约呈上升趋势,报1947.90,比上一收盘价高出17点。
初步分析
当前市场条件不显示强相关性。美元下跌而原油上涨是典型模式。然而,30年期国债向下移动与美元通常的反向关系不一致。标普500指数上涨,但原油也在上涨,这不是相关性移动。另一方面,黄金与美元预期的反向关系一致,交易价格上涨。这种相关性的缺失表明潜在的市场不稳定,交易员应谨慎行事。
在亚洲,除上海和日经指数外,大多数市场交易走低。目前,整个欧洲都在走低。
今天交易员可能面临的挑战
- 美国房屋建筑商协会房屋市场指数定于美东时间上午10点发布,被视为重大事件。
- 长期购买TIC数据将在美东时间下午4点发布,但不被视为重大市场变数。
国债更新
我们的焦点从30年期债券(ZB)转移到10年期债券(ZN),因为它们表现相似。我们旨在强调10年期债券(ZN)与标普期货合约之间的反向相关性。就像跷跷板一样,当一个上涨时,另一个往往下跌,反之亦然。
偏见评估
尽管周五预期由于美元和债券走弱而产生的上行偏见,但市场发生意外下跌,道指下跌289点,其他指数也随之下跌。今天,我们面临一个不相关的市场,目前的偏见倾向于上行。然而,在动荡的市场中,条件可以迅速改变,所以交易员应保持警惕。
评论
周四晚间有消息称,美国汽车工人联合会(UAW)将在午夜罢工。尽管希望最后一刻解决,但罢工还是发生了,导致市场下跌。从历史上看,汽车制造业在经济中发挥着关键作用,任何中断都可能产生广泛影响。由于今天没有重大经济新闻,罢工的影响可能会持续,需要密切监测。
提醒一下,我不交易股票,但确定股票市场中什么构成强劲的财报非常重要:一家公司必须超过上一季度的每股收益,并提供积极的前瞻性指引。这些指标的偏离可能对股价产生负面影响。期货交易消除了这些问题,提供了一系列不同的优势和挑战。
原油更新
原油和标普指数都显示涨幅,这与它们典型的反向相关性不同。原油通常在交易日有三次重大价格变动(约美东时间上午9点、上午11点和下午2点市场收盘时)。监控这些变动可以提供市场趋势和异常情况的见解。
总之,市场表现异常,强调了密切监控订单流和了解市场相关性以做出明智交易决策的重要性。请继续关注未来版本的更多见解。